vivian
这家伙很懒,什么都没留下
发布于

求问面试题: MC和TD分别是无偏估计吗,为什么?MC、TD谁的方差大,为什么?

评论(4)
  • AINova

    @YanSong 给的链接解释的挺棒的。
    一般情况下,结论就是:MC 无偏,TD 有偏;MC 比 TD 方差大。

    1. 你想象一下,如果你可以无限次采样的情况,MC 能把所有的真实样本都采集到,得出的结果肯定是无偏的,但是 TD 却不行,因为它每次采样都加入了估计值,所以必然是有偏的。
    2. 至于为什么 MC 比 TD 方差大,是因为我们做不到无限次采样,而在有限次采样的情况下,显然是每次采样涉及的不确定因素更多的方法波动更大,即方差更大,然后你对比以下 MC 和 TD 两种方法即可。
    3. 虽然因为每次采样涉及的不确定性因素多导致 MC 比 TD 方差大,但是这也使得 MC 对初始值不敏感,各有利弊吧。
    4. 上面这些其实都是一些感性的理解,如果你觉得不够,需要能够用数学语言来描述,那么你可以看一下链接:
      https://web.stanford.edu/class/cme241/lecture_slides/VarianceMCvsTD.pdf

    通俗易懂赞

  • vivian

    @YanSong 给的链接解释的挺棒的。
    一般情况下,结论就是:MC 无偏,TD 有偏;MC 比 TD 方差大。

    1. 你想象一下,如果你可以无限次采样的情况,MC 能把所有的真实样本都采集到,得出的结果肯定是无偏的,但是 TD 却不行,因为它每次采样都加入了估计值,所以必然是有偏的。
    2. 至于为什么 MC 比 TD 方差大,是因为我们做不到无限次采样,而在有限次采样的情况下,显然是每次采样涉及的不确定因素更多的方法波动更大,即方差更大,然后你对比以下 MC 和 TD 两种方法即可。
    3. 虽然因为每次采样涉及的不确定性因素多导致 MC 比 TD 方差大,但是这也使得 MC 对初始值不敏感,各有利弊吧。
    4. 上面这些其实都是一些感性的理解,如果你觉得不够,需要能够用数学语言来描述,那么你可以看一下链接:
      https://web.stanford.edu/class/cme241/lecture_slides/VarianceMCvsTD.pdf

    感谢回复!明白了。谢谢

  • 无法解出的问题

    @YanSong 给的链接解释的挺棒的。
    一般情况下,结论就是:MC 无偏,TD 有偏;MC 比 TD 方差大。

    1. 你想象一下,如果你可以无限次采样的情况,MC 能把所有的真实样本都采集到,得出的结果肯定是无偏的,但是 TD 却不行,因为它每次采样都加入了估计值,所以必然是有偏的。
    2. 至于为什么 MC 比 TD 方差大,是因为我们做不到无限次采样,而在有限次采样的情况下,显然是每次采样涉及的不确定因素更多的方法波动更大,即方差更大,然后你对比以下 MC 和 TD 两种方法即可。
    3. 虽然因为每次采样涉及的不确定性因素多导致 MC 比 TD 方差大,但是这也使得 MC 对初始值不敏感,各有利弊吧。
    4. 上面这些其实都是一些感性的理解,如果你觉得不够,需要能够用数学语言来描述,那么你可以看一下链接:
      https://web.stanford.edu/class/cme241/lecture_slides/VarianceMCvsTD.pdf
  • YanSong